قیمت‌گذاری پیشرفته اختیار معامله‌ها (کاربردها در متلب)
دکتر علیرضا سارنج
کتاب "قیمت‌گذاری پیشرفته اختیار معامله‌ها (کاربردها در متلب)" نوشته دکتر علیرضا سارنج یکی از منابع جامع و کاربردی در زمینه مدل‌سازی و قیمت‌گذاری اختیار معامله‌ها است. این کتاب با رویکردی عملی و آموزشی، به بررسی دقیق و عمیق انواع مدل‌های قیمت‌گذاری می‌پردازد و با استفاده از نرم‌افزار متلب، امکان پیاده‌سازی عملی این مدل‌ها را برای خواننده فراهم می‌کند.کتاب به صورت جامع به چهار رویکرد اصلی در قیمت‌گذاری اختیار معامله‌ها یعنی مدل‌های درختی، مدل‌های فرم بسته، شبیه‌سازی مونت کارلو و روش‌های تفاضل محدود می‌پردازد.
مباحث اصلی کتاب
مقدمه‌ای بر اختیار معامله‌ها: تعریف، انواع، کاربردها و مفاهیم پایه
مدل‌های درختی: مدل‌های بینومیال، تری‌نومیال و مدل‌های پیشرفته‌تر
مدل‌های فرم بسته: مدل بلک-شولز و مدل‌های بسط‌یافته
شبیه‌سازی مونت کارلو: روش‌های مختلف شبیه‌سازی و کاربرد آنها در قیمت‌گذاری
روش‌های تفاضل محدود: روش‌های صریح، ضمنی و ترکیبی
کاربردهای عملی: قیمت‌گذاری انواع اختیار معامله‌ها، ارزیابی ریسک و مدیریت پرتفوی
مخاطبان:
- دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مالی، اقتصاد و مهندسی مالی
- تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران
- برنامه‌نویسان مالی
- علاقه‌مندان به بازارهای مالی
مزایای استفاده از متلب در این کتاب
انعطاف‌پذیری بالا: متلب امکان پیاده‌سازی انواع مدل‌های پیچیده را فراهم می‌کند.
سرعت و دقت بالا: محاسبات عددی در متلب با سرعت و دقت بسیار بالایی انجام می‌شود.
گرافیک قوی: امکان نمایش نتایج به صورت گرافیکی و تحلیل بهتر نتایج را فراهم می‌کند.
جامعه کاربری گسترده: وجود منابع و کتابخانه‌های متعدد برای حل مسائل مالی
در کل، کتاب "قیمت‌گذاری پیشرفته اختیار معامله‌ها (کاربردها در متلب)" یک منبع ارزشمند برای همه کسانی است که به دنبال درک عمیق و کاربردی از مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار معامله‌ها هستند.